Пробойная трендследящая механическая торговая система, основанная на индикаторах скользящих средних линий и трендследящим стопом, разработанным автором. Открываются только длинные позиции. Цель системы: увеличение доходности за счет максимального временного удержания позиций (нахождения в бумагах). Среднедневное удержание позиции – 35 рабочих дней. Анализ проводится по дневным графикам. Бумаги в портфель выбираются по следующим показателям: Включаются все маржинальные бумагиНемаржинальные бумаги выбираются исходя из ликвидности, стабильности эмитента, перспектив развития, достаточной истории. Входы/выходы: Вход в позицию производится при пробое предыдущего максимума при оптимальном сочетании скользящих средних линий. Выход при пробое ценой закрытия трендследящего стопа, разработанного автором. Выход из позиции по цене закрытия текущего торгового дня. Оптимизация системы: Система, также основана на оптимальных параметрах, чтобы все время быть актуальной под текущую и историческую рыночную ситуацию по каждому инструменту, входящему в портфель. Переоптимизация производится по каждому инструменту, входящему в портфель, с периодом три месяца по всей истории инструментов, входящих в портфель, что исключает подгонку под исторические данные, т.к. выборка получается репрезентативной. Проводилось форвардное тестирование системы, что увеличивает доходность. При оптимизации выбираются и анализируются следующие показатели в порядке убывания важности: фактор прибыли (отношение прибыли к убыткам), максимальная просадка по счету, доходность, отношение прибыльных сделок к убыточным, количество сделок.